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開催日 2018/10/10 (水) 開催地 東京都

~ IRRBB規制とAIによるモデルの高度化を踏まえた方向性 ~

住宅ローンの期限前返済モデルと定期預金の中途解約モデル

主催 株式会社 経営調査研究会 講師 小黒 直樹 受講料 34,800円   

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 銀行勘定の金利リスク(IRRBB)規制について、国際基準行は昨年12月に所要の改正が行われ、国内基準行についても本年6月に第3の柱に関する告示及び監督指針等の一部改正案が公表されたところです。本改正では、住宅ローンの期限前返済リスクや定期預金の中途解約リスクについて言及されており、これらの分析モデルの高度化の必要性がより一層高まってきています。

 本セミナーでは住宅ローンと定期預金の分析の特徴・課題を整理した上で、従来のモデルとAIを活用した新しいモデルを概観します。さらに、分析モデルをIRRBB規制を踏まえた内部モデルとして活用する場合にどのような対応が必要か、収益管理、リスク管理、ALMの高度化に向けた今後の方向性を整理します。
開催日時 2018/10/10 (水)     14:00~ 17:00     (受付  13:30 ~ )

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申込み期間  ~ 2018/10/05
主催会社 株式会社 経営調査研究会
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共催会社
(協力会社)
株式会社 金融財務研究会
定員 30名
受講料 34,800円
開講場所 ・会場名: 茅場町・グリンヒルビル金融財務研究会本社 セミナールーム
・住所: 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-10-8 グリンヒルビル
・交通アクセス: 西線・日比谷線 茅場町駅6番出口より徒歩1分             (開場は開演の30分前です。)

セミナー マップ

講師
小黒 直樹 講師写真

小黒 直樹  (オグロ ナオキ)

東京国際コンサルティング(株)
代表取締役

【講師紹介】
早稲田大学大学院理工学研究科修了。
大手邦銀に入行後、市場リスク・ALMなど先端的なリスク管理
体制の構築、リスク管理実務に携わる。
国際的監査法人グループKPMGのコンサルティングファームを経て
現職。
大手事業法人や金融機関に対して、リスクヘッジ手法を含む
リスクマネジメント体制の構築、計量化手法のアドバイス等の
リスクマネジメントに関するコンサルティングを数多く
手掛けている。
(社)日本証券アナリスト協会検定会員。
基本情報技術者。

カリキュラム、
プログラム
1.住宅ローンの期限前返済モデルと定期預金の中途解約モデルと課題

  (1)住宅ローンの期限前返済と定期預金の中途解約

  (2)リスク分析における課題

     ○ データの制約

     ○ モデル化の問題

     ○ 分析結果の活用


2.従来の分析モデルとAIを活用した新しい分析モデル

  (1)従来の分析モデル

     ○ PSJモデル

     ○ ロジスティック回帰モデル

     ○ COX比例ハザードモデル

  (2)AI活用の方向性

     ○ AIとは?

     ○ 機械学習とその活用可能性

  (3)AIを活用した新しい分析モデル

     ○ SVM(サポートベクターマシン)

     ○ Boosted Tree法

     ○ Random Forests法

  (4)住宅金融支援機構データ等によるモデル構築事例


3.IRRBB規制を踏まえた今後の方向性

  (1)IRRBB規制と住宅ローンの期限前返済、定期預金の中途解約

  (2)モデルの活用による収益管理、リスク管理、ALMの高度化の方向性
特典 資料配布 資料配布 
コンセプト図 セミナー コンセプト

持ち物 受講証、名刺、筆記用具
セミナー参加費
支払い方法
参加費は1名につき34,800円(消費税含)、1社2名以上同時参加お申込の場合、

お2人目から1名につき29,000円となります。

複数名お申し込みの場合は、2人目以降からは『通信欄』にお名前、部署等をご記入

ください。

お申込をいただいた方には、折り返し、受講証と請求書を郵送致します。



下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。

(但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。)



普通預金 口座名 (株)金融財務研究会

三菱UFJ銀行 本店 1642356

三井住友銀行 本店営業部 7397637

みずほ銀行 東京営業部 1427715



参加費の払戻しは致しませんので申し込まれた方がご都合の悪い時は代理の方が

ご出席下さい。



又当日ご参加になれなかった場合、当社および経営調査研究会主催の他のセミナーに

無料でご出席いただけます。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の

時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお願いいたします。)
お知らせ 金融財務研究会のホームページからもお申込いただけます。 kinyu.co.jp

お申込をいただいた方には、折り返し、受講証と請求書を郵送致します。

ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や
今後開催されるセミナーのご案内等に使用します。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

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