ビジネスに特化したクオリティの高いセミナーや研修が見つかる!
会員登録をしてセミナーに申し込むとさまざまな特典が受けられます
トップページ  インデックス検索  ファイナンス  その他  その他  フィンテックとファイナンスのためのカルマンフィルター

開催日 2019/05/15 (水) 開催地 東京都

~ 直感的な理解と応用事例の検討 ~

フィンテックとファイナンスのためのカルマンフィルター

主催 株式会社 経営調査研究会 講師 森平 爽一郎 受講料 39,000円   

このセミナーをチェックリストに追加する  セミナーの受付は終了しました
 カルマンフィルターはリアルタイムに入手可能で、雑音にさらされた時系列データからノイズを除き、正確な予測を行う工学上の手法として開発された。カルマンフィルターは日常我々が利用するナビ、お掃除ロボット、車や航空機の自動運転などにも重要な役割を果たしている。

 カルマンフィルターは、より広い「状態空間モデル分析」の理論的な枠組みのもと、1970年代から経済学に対する適用が始まり、最近ではファイナンス分野に対しても様々な応用が試みられている。とりわけ最近の話題であるAIやフィンテックにおいてもカルマンフィルターの利用が活発である。

 このセミナーではカルマンフィルターの理論を、線形代数などの高度な数学の知識を前提にせず、回帰分析に対しカルマンフィルターを用いると何が得られるのかを説明することから初め、理論の「直感的」理解を実際のデータとExcelによる計算ツールを用いて習得する。

 更にトレーディングや資産運用、リスク管理などにどのようにカルマンフィルターを応用できるかを内外の研究事例を紹介する(プログラム詳細に続く)。
開催日時 2019/05/15 (水)     13:00~ 17:00     (受付  12:30 ~ )

他の開催日・開催場所(同じ都道府県内)で探す    
申込み期間  ~ 2019/05/14
主催会社 株式会社 経営調査研究会
この主催会社の他の最新セミナーを見る    
共催会社
(協力会社)
株式会社 金融財務研究会
定員 30名
受講料 39,000円
開講場所 ・会場名: 茅場町・グリンヒルビル金融財務研究会本社 セミナールーム
・住所: 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-10-8 グリンヒルビル
・交通アクセス: 西線・日比谷線 茅場町駅6番出口より徒歩1分             (開場は開演の30分前です。)

セミナー マップ

講師
森平 爽一郎 講師写真

森平 爽一郎  (モリダイラ ソウイチロウ)

【講師紹介】
テキサス大学(オースチン校) McCombs School of Business
博士課程卒業(PhD in Finance)、福島大学経済学部助教授、
慶應義塾大学総合政策学部教授、
早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授を経て現在に至る。
日本銀行金融研究所国内客員研究員(1999-2001年)、京都大学経
済研究所金融工学研究センター客員教授を兼任(2003-05年)。
応用ファイナンス理論、保険学(保険、保険数理学)、
証券アナリスト検定試験委員など。

【主要著書】
◇『信用リスクの測定と管理』
 (中央経済社、2011年)、
◇『信用リスクモデリング』
 (朝倉書店、2009年)、
◇『コンピュテーショナル・ファイナンス』
 (朝倉書店、1997年)、
◇『物語で読み解くデリバティブズ入門』、
◇『物語で読み解くファイナンス入門』
 (日本経済新聞出版社、2011年)、
◇『経済ファイナンスのためのカルマンフィルター』
 (朝倉書店、2019年)、
◇『EViewsで学ぶ応用ファイナンス
 ファイナンスデータを使った実証分析への
 いざない』
 (日本評論社、2019年)
カリキュラム、
プログラム
 今回は特に多くのテキストや論文では議論されていない実際の適用に当たってノウハウや利用ソフトウエヤーやDFAという関連手法についても説明を行う。講義資料並びに森平爽一郎著『カルマンフィルター入門』(朝倉書店、2019年)を配布する。


Ⅰ.カルマンフィルターとは?

 (1-01)単回帰分析とカルマンフィルターを比較する

 (1-02)事例:東電と沖電の確率ベータを推定する


Ⅱ.逐次推定とは:Excelを用いて理解する

 (2-01)逐次推定によるリアルタイム計算。なぜ重要なのか?

 (2-02)平均値と分散の逐次推定を理解する

 (2-03)移動平均と指数平滑を逐次推定として理解

 (2-04)カルマンフィルターの直感的な理解


Ⅲ.カルマンフィルターとは:Excel理解

 (3-01)カルマンフィルターモデルを「言葉」で理解する

 (3-02)カルマンフィルター特有の記号や変数名を理解する

 (3-03)カルマンフィルターの導出:正規分布を仮定する場合に限り
       その直感的な理解を目指す。

 (3-04)2変量正規分布の条件付期待値と条件付き分散は何を意味するのか?
       絵を描いて理解する。

 (3-05)カルマンフィルターにおける「予測」、「フィルタリング」、「スムージング」は
       何を意味するのか?

 (3-06)カルマンフィルターの導出:1期先予測

 (3-07)カルマンフィルターの導出:フィルタリング

 (3-08)カルマンフィルターの導出:スムージング

 (3-09)Excelを用いた実習:株価と為替データを用いて実際に試してみる。


Ⅳ.DFA(ダイナミックファクター分析)

  近年計量経済学の分野で進展が著しい状態空間モデルの推定方法である
  DFAの理論、推定方法、応用例について説明する。


Ⅴ.カルマンフィルター適用の実践的ノウハウ

  カルマンフィルターを実際の問題に適用に当たっては、テキストや論文に
  かかれていないノウハウが必要である。
  特に固定パラメータ推定のための最尤法について説明する。


Ⅵ.応用:様々な応用事例を理解する

 (4-01)確率スマートベータの推定

 (4-02)マルチファクターモデルへの適用
       ファーマ・フレンチモデルをKFを用いて推定

 (4-03)「ペアトレーディング」への応用

 (4-04)確率ボラティリティの推定:為替と株価にへの応用
       GARCHモデルとの違い

 (4-05)金利期間構造分析(1)KFによるマイナス金利モデルの推定

 (4-06)金利期間構造分析(2)債券価格にキャリブレートして短期金利の
       時系列変化を推定する。

 (4-07)先物を用いた分析 コモディティ先物価格から現物価格の推定。
       確率的なヘッジ比率の推定

 (4-08)商品価格予測モデルの開発

 (4-09)卸電力価格の短期予測モデル

 (4-10)期待インフレ率の推定:基本的な考え方

 (4-11)その他の応用事例


Ⅶ.非線形のカルマンフィルターへの道


Ⅷ.カルマンフィルター分析のためのソフト紹介



   ◎提供図書:講師著『ファイナンスのための カルマンフィルター入門』
     (朝倉書店、2019年、税込4,320円)
特典 資料配布 資料配布 
コンセプト図 セミナー コンセプト

持ち物 受講証、名刺、筆記用具
セミナー参加費
支払い方法
参加費は1名につき39,000円(消費税含)、1社2名以上同時参加お申込の場合、

お2人目から1名につき34,000円となります。

又、書籍ご持参の方は、3,400円引きとなります(店頭販売価格とは異なります)。

複数名お申し込みの場合は、2人目以降からは『通信欄』にお名前、部署等をご記入

ください。

お申込をいただいた方には、折り返し、受講証と請求書を郵送致します。



下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。

(但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。)



普通預金 口座名 (株)金融財務研究会

三菱UFJ銀行 本店 1642356

三井住友銀行 本店営業部 7397637

みずほ銀行 東京営業部 1427715



参加費の払戻しは致しませんので申し込まれた方がご都合の悪い時は代理の方が

ご出席下さい。



又当日ご参加になれなかった場合、当社および経営調査研究会主催の他のセミナーに

無料でご出席いただけます。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の

時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお願いいたします。)
お知らせ 金融財務研究会のホームページからもお申込いただけます。 kinyu.co.jp

お申込をいただいた方には、折り返し、受講証と請求書を郵送致します。

ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や
今後開催されるセミナーのご案内等に使用します。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

☆ Twitter、Facebook、Blog も更新中! ☆
 ☆ keichoken で検索してみてください ☆
資料ダウンロード
開催前資料1(PDF) ご案内状・お申込み書  
  • このセミナーについて質問する
  • このセミナーに申し込み

他にもこんなセミナーがあります

セミナーチェックリストを見る

会員なら色々な特典が受けられます
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。
著作権は株式会社ファシオまたはその情報提供者に属します。