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開催日 2019/01/15 (火) 他5回/計6回 開催地 東京都

《プロ講座》

デリバティブ実践短期習得コース【第113期】

主催 シグマベイスキャピタル株式会社 講師 田渕 直也  ... 受講料 162,000円   

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・本来であれば時間をかけて習得すべきデリバティブ中級レベルの知識を、比較的短期間でポイントを抑えながら学び、更に実践・実務に活かすべく底上げをするカリキュラム構成となっております。
・デリバティブで押さえておきたいスワップ・オプションの理論を、実務経験豊富な講師により、Excelなどを活用し演習を組み込むことで効率よく習得することが可能となっています。
・実際の商品例、ケーススタディ、パソコン演習を取り入れた実践的教育を行ないます。パソコン演習では、実際の金利データを用いて、すぐに現場で使える手法を学ぶことができます。

セミナーの対象者はこんな方です

リスク管理担当者、融資業務担当者、企業財務担当者、スワップディーラー、金融商品担当者、金融システム担当者や今後これらを目指すビジネスパーソンに適したコースです。
  特典
開催日時 2019/01/15 (火)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/01/30 (水)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/02/13 (水)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/02/25 (月)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/03/04 (月)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/03/13 (水)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )

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申込み期間  ~ 2019/01/13
主催会社 シグマベイスキャピタル株式会社
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定員 25名
受講料 162,000円 (専門科を初めて受講される方は、入学金「10,800円(税込)」が必要となります。)
開講場所 ・会場名: シグマベイスキャピタル株式会社教室
・住所: 〒104-0033 東京都中央区新川1-3-10  旭ビルディング 5階
・交通アクセス: 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 3番出口徒歩3分、1番出口徒歩5分
講師
田渕 直也 講師写真

田渕 直也  (タブチ・ナオヤ)

シグマベイスキャピタル株式会社 シニアフェロー 株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング 代表取締役社長

一橋大学経済学部卒。同年、日本長期信用銀行入行。デリバティブ・ディーリング、商品開発業務に従事後、同行海外証券子会社である長銀インターナショナル(ロンドン)に出向し、デリバティブ・ディーリングデスクのチーフ歴任。
その後、UFJパートナーズ投信(現三菱UFJ投信)のファンドマネージャーとして、運用業務に従事後、株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング設立、現在に至る。金融関連の啓蒙書、評論多数。

田渕 直也 講師テキスト写真
猪田 義浩 講師写真

猪田 義浩  (イノダ ヨシヒロ)

シグマベイスキャピタル株式会社 フェロー

東京理科大学理学部応用数学科卒業。同年、日本債券信用銀行入行。同行オプションチームにて、為替、株、金利等デリバティブのインターバンク取引に従事。米国スタンフォード大学統計学科修士課程修了後、証券会社、スワップハウスなどでデリバティブのチーフトレーダーとして長年活躍。2008年、シグマベイスキャピタル株式会社入社。同社研究開発部主任研究員、特別研究員を歴任。

カリキュラム、
プログラム
第1回 スワップ時価評価
1.スワップの時価評価の基本
 ・スワップの時価評価の基本的な考え方
 ・スワップ評価のための金利体系
 ・ディスカウント・ファクターとブート・ストラップ法
 ・既存スワップの評価例
2.LIBORの現在価値の算出
 ・固定キャッシュフローに置き換える方法
 ・インプライド・フォワード・レートに基づく方法
3.異通貨間のスワップ
 ・異通貨のキャッシュフローの現在価値
 ・クーポンスワップ
 ・通貨スワップ
第2回 リスク管理
1.金融機関のリスク
 ・リスクの種類
 ・VaRの考え方
2.感応度の概念と利用法
 ・感応度の概念
 ・BPSとGPS
3.ポートフォリオのリスク
 ・確率変数間の関係とリスク
 ・相関係数と共分散
 ・ポートフォリオのVaR計算
 ・様々なVaR計測手法
第3回 先物の理論価格とオプション
1.無裁定理論による先物の理論価格
 ・株式先物の理論価格
 ・為替フォワードと金利裁定
 ・ユーロ円金利先物の理論価格
2.オプションと裁定による複製について
 ・オプション理論のベース(無裁定理論と複製)
・プット・コール・パリティ
 ・オプション価格の考え方
 ・1期間2項モデルとリスク中立確率(エクセル)
第4回 数学的な準備と原資産価格推移
・確率の準備、確率変数、確率分布
・期待値と分散
・正規分布、対数正規分布、中心極限定理
・ブラウン運動の説明
・ブラウン運動による原資産価格の推移(幾何ブラウン運動:エクセル)
第5回 2項モデルからBS式へ
・ブラウン運動を使った10期間2項モデル(エクセル)
・2項モデルの考え方から連続モデルの導入へ(リスク中立化におけるブラウン運動)
・リスク中立評価法によるBSモデルの説明
第6回 デリバティブ実践短期習得コース シグマ1級検定試験

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
セミナー参加費
支払い方法
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【お振込先のご案内】

・みずほ銀行  日本橋支店   普通 2167880

・三菱UFJ銀行  日本橋中央支店 普通 1089868

・三井住友銀行 日本橋支店   普通 7718536



口座名義:シグマベイスキャピタル株式会社

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担ください)



【お願い】

お申し込みされた方と別の名義でお振込をされる場合は、ご連絡をお願い致します。

請求書、領収書が必要な方は、お申し付けください。

お知らせ 【お申込みに関する注意事項】
・定員になり次第、受け付けを終了いたします。
・一定の人数に達しない場合は、中止になる可能性があります。開講日の1週間前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。中止の場合、お支払方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、受講料を返金いたします。
・実施日の1週間前までに、一定数以上の参加が見込まれることが開講決定の目安となります。
・法人のお客様の場合、お客様内部での承認や派遣者(受講者)の調整が必要等の理由で、開講日1週間前までに正式なお申込が出来ない場合には、事前にその旨をご連絡いただければ予約者としてお席を確保させていただきます。
・お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、入学金および受講料の請求書をお送り致しますので、開講日前日までにお支払いください。
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