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開催日 2019/05/17 (金) 他10回/計11回 開催地 東京都

通学制スクールの最高峰・1級スペシャリストコース

「研究科」金利モデルコース【第114期】

主催 シグマベイスキャピタル株式会社 講師 シグマベイスキャピタル株式会社&n... 受講料 378,000円   

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・デリバティブ価格理論の本質である、マルチンゲール・アプローチに基づき、主要な金利モデルおよび Black-Sholes 等の重要なデリバティブのモデルについて習得できるコースです。
・特に金利モデルについては、実務・理論の両面に通暁した講師が、一般書籍や他のセミナー等には類を見ない親切かつ丁寧な説明を行い、実務的な観点からの深い知識を習得することが出来ます。
・前半でデリバティブ価格計算ロジックの基礎を成すマルチンゲール・アプローチと必要な確率統計理論についての説明もあり、デリバティブ・プライシング全般についても体系的な知識を学ぶことができます。
・理論の習得だけで終わることがないよう、随時実務的な観点からも説明を加え、実務上のインプリメンテーションについても、効率的な計算方法などを指導します。

このセミナーを受講すると、こんなスキルが身につきます

・金融のデリバティブに関する知識・実務
・金融デリバティブに関する最新のテクニック

セミナーの対象者はこんな方です

・デリバティブ業務、リスク管理業務、金融商品開発業務等の担当者の方で、高度なデリバティブの知識を必要とされている方
・デリバティブ評価システム等の金融システム開発担当の方
・金融理論研究者の方。高度なデリバティブ理論の習得を目指す方
・弊社専門科オプションコース、金融工学コースなどの卒業生の方
  特典
開催日時 2019/05/17 (金)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/05/31 (金)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/06/14 (金)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/06/21 (金)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/07/05 (金)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/07/19 (金)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/08/02 (金)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/08/23 (金)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/09/06 (金)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/09/20 (金)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/10/04 (金)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )

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申込み期間  ~ 2019/05/15
主催会社 シグマベイスキャピタル株式会社
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定員 25名
受講料 378,000円 (専門科を初めて受講される方は、入学金「10,800円(税込)」が必要となります。)
開講場所 ・会場名: シグマベイスキャピタル株式会社教室
・住所: 〒104-0033 東京都中央区新川1-3-10  旭ビルディング 5階
・交通アクセス: 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 3番出口徒歩3分、1番出口徒歩5分
講師
シグマベイスキャピタル株式会社 講師写真

シグマベイスキャピタル株式会社  (シグマベイスキャピタルカブシキカイシャ)

シグマベイスキャピタル株式会社は、我が国唯一の実践金融理論専門教育機関である「シグマインベストメントスクール」と投資プロフェッショナルの育成を目指す「シグマ個人投資家スクール」の企画・運営のほか、研修・教育と親和性の高い出版事業や投資助言・代理業など、専門性を生かして幅広く展開しております。

村上 秀記 講師写真

村上 秀記  (ムラカミ ヒデキ)

横浜国立大学成長戦略研究センター客員教授 経済学博士

元メリルリンチ証券マネージング・ディレクター、19年にわたる金利・為替デリバティブトレーダー、ストラクチャリングの経験を経て現職。
横浜国立大学経済学部卒業。
一橋大学大学院国際企業戦略研究科修士課程修了。
横浜国立大学国際社会科学研究科博士課程修了。

カリキュラム、
プログラム
第1回 マルチンゲール・アプローチの概要
・オプションプライシング理論の歴史
・マルチンゲール
・無裁定の定義
・資産価格の基本定理
・マルチンゲール・アプローチの概要
・二項モデルとマルチンゲール・アプローチ

第2回 ブラウン運動と伊藤の公式
・ブラウン運動
・資産価格のモデリング
・二次変分
・伊藤の公式
・確率積分

第3回 マルチンゲール・アプローチによる Black-Sholes 式の導出
・ギルザノフの定理
・マルチンゲール表現定理
・伊藤の商の公式
・Black-Sholes 式の導出 (1)
・ニューメレールと測度の変換
・Black-Sholes 式の導出 (2)

第4回 Black-Sholes 式の拡張
・Black-Sholes 式の復習とイメージ
・フォワード価格を原資産としたBS式(Black76)
 - ペイオフの確定と支払いにラグがある場合
 - 株で連続・離散配当のある場合
 - 為替レートが原資産の場合
 - 金利が原資産の場合 Cap/Floor
・フォワードと先物の違い

第5回 エキゾチック・オプション
・オプション・ペイオフの数学的な表現
・エキゾティック・オプション各論(ペイオフ・歴史・使用法・プライシング)
・クオント・オプションの価格式導出の詳細
・バリア・オプションのヘッジの問題と価格式の導出の詳細

第6回 金利、債券の基礎概念・表記法
・色々な金利の数学的定義とその関係、表記法
・二次元表面を用いた図示
・債券をまず中心に考えることについて
・Money Market Account、Short Rate、Forward Rate
・Zero (Coupon) Yield、(Zero Coupon) Bond Price

第7回 金利スワップとスワップション
・金利スワップ
・Forward Libor Rate と Forward Swap Rate
・Libor の評価と、金利スワップの評価
・Swaption のプライシング
・金利モデルの全体像
・行列のスペクトル分解の復習

第8回 Vasicek / Hull & White モデル
・教科書的な債券価格の解析解の導出
・より実戦的な債券価格の解析解と LGM モデル
・Markov-Functional Model としての Hull-White モデル
・債券オプション(=金利キャップ・フロアー)の解析解の導出
・Semi-Analytical Lattice による高速な計算

第9回 Heath-Jarrow-Morton Model
・Framework としての HJM モデル
・債券価格のダイナミクスの導出
・無裁定条件と、 "HJM のMain Result" の導出
・Fleasaker-Hughston による HJM モデル
・他の金利モデルとの関係

第10回 Libor Market Model
・Brace, Gatarak, Musiela のオリジナルなアプローチ
・Jamshidian による Libor Market Model
・内積、ベクトル、総和、行列などを用いた色々な表現
・ドリフト項の導出
・ドリフト項の近似とシミレーション

第11回 「研究科」金利モデルコース シグマ1級検定試験
テキスト等の持ち込み不可。
ただし、事前に問題集を配布し、その中から出題。

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
セミナー参加費
支払い方法
お支払方法「銀行振込」をご希望されるお客様へ



【お振込先のご案内】

・みずほ銀行  日本橋支店   普通 2167880

・三菱UFJ銀行  日本橋中央支店 普通 1089868

・三井住友銀行 日本橋支店   普通 7718536



口座名義:シグマベイスキャピタル株式会社

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担ください)



【お願い】

お申し込みされた方と別の名義でお振込をされる場合は、ご連絡をお願い致します。

請求書、領収書が必要な方は、お申し付けください。

お知らせ 【割引料金のご案内】
入学金、受講料とも、各種特典をご用意しています。詳しくは弊社までお問い合わせください。

【お申込みに関する注意事項】
・定員になり次第、受け付けを終了いたします。
・一定の人数に達しない場合は、中止になる可能性があります。開講日の1週間前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。中止の場合、お支払方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、受講料を返金いたします。
・実施日の1週間前までに、一定数以上の参加が見込まれることが開講決定の目安となります。
・法人のお客様の場合、お客様内部での承認や派遣者(受講者)の調整が必要等の理由で、開講日1週間前までに正式なお申込が出来ない場合には、事前にその旨をご連絡いただければ予約者としてお席を確保させていただきます。
・お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、入学金および受講料の請求書をお送り致しますので、開講日前日までにお支払いください。

【お問い合わせ先】
シグマベイスキャピタル株式会社
電話:03-6222-9841(代)
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