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開催日 2019/05/14 (火) 他10回/計11回 開催地 東京都

★新講師をお招きし、カリキュラムを改訂しました。

金融リスク管理コース【第114期】

主催 シグマベイスキャピタル株式会社 講師 シグマベイスキャピタル株式会社&n... 受講料 378,000円   

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・金融リスク管理、リスク定量分析業務に必要な知識を、理論的な基礎知識から規制内容等の実務知識まで幅広く学べるコースです。
・前半では、リスク定量化の基本的な考え方、必要な確率・統計知識などを学び、さらに、各種リスク定量化のベースともなる分散共分散法(デルタ法)によるVaR計算について具体的に学びます。
・後半では、金融機関のリスク管理の最重要ポイントである信用リスク管理について、実務的な視点からの講義が行われます。実際に金融機関で幅広く行われている手法を前提に、経験豊富な専門家が、計算手法の本質的な意味内容や実施上のポイント、課題などを丁寧に説明します。
・最後に、モンテカルロ・シミュレーションや、時系列モデルによるリスクパラメーターの推定などやや応用的な話題を説明し、さらにバーゼル規制について近年の課題を中心に説明します。
・講義はエクセル計算演習などをふんだんに取り入れ、実務的、実践的な視点による理解を重視して行います。初心者から実際に実務を担当している方まで幅広い層に役立つプログラム内容になっています。

このセミナーを受講すると、こんなスキルが身につきます

・派生商品のリスクに関する知識・実務
・クレジットリスクに関する知識・実務
・金融に関する最近のリスク管理方法や規制の傾向

セミナーの対象者はこんな方です

リスク管理業務担当者、監督者、金融システム開発者、あるいはこれらをめざすビジネスパーソンの方に最適のコースです。
  特典
開催日時 2019/05/14 (火)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/05/28 (火)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/06/11 (火)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/06/25 (火)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/07/09 (火)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/07/23 (火)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/08/06 (火)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/08/27 (火)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/09/10 (火)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/09/24 (火)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/10/08 (火)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )

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申込み期間  ~ 2019/05/12
主催会社 シグマベイスキャピタル株式会社
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定員 25名
受講料 378,000円 (専門科を初めて受講される方は、入学金「10,800円(税込)」が必要となります。)
開講場所 ・会場名: シグマベイスキャピタル株式会社教室
・住所: 〒104-0033 東京都中央区新川1-3-10  旭ビルディング 5階
・交通アクセス: 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 3番出口徒歩3分、1番出口徒歩5分
講師
シグマベイスキャピタル株式会社 講師写真

シグマベイスキャピタル株式会社  (シグマベイスキャピタルカブシキカイシャ)

シグマベイスキャピタル株式会社は、我が国唯一の実践金融理論専門教育機関である「シグマインベストメントスクール」と投資プロフェッショナルの育成を目指す「シグマ個人投資家スクール」の企画・運営のほか、研修・教育と親和性の高い出版事業や投資助言・代理業など、専門性を生かして幅広く展開しております。

田渕 直也 講師写真

田渕 直也  (タブチ ナオヤ)

株シグマインベストメントスクール学長、式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング 代表取締役社長 、金融アナリスト

一橋大学経済学部卒。同年、日本長期信用銀行入行。デリバティブ・ディーリング、商品開発業務に従事後、同行海外証券子会社である長銀インターナショナル(ロンドン)に出向し、デリバティブ・ディーリングデスクのチーフ歴任。
その後、UFJパートナーズ投信(現三菱UFJ投信)のファンドマネージャーとして、運用業務に従事後、株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング設立、現在に至る。金融関連の啓蒙書、評論多数。

藤田 康範 講師写真

藤田 康範  (フジタ ヤスノリ)

シグマベイスキャピタル株式会社特別研究員、慶応義塾大学経済学部教授

慶應義塾大学経済学部卒業。慶應義塾大学大学院経済学研究科修士課程終了。工学博士(東京大学)。
専門領域は、応用経済理論・経済政策。大学では、経済政策のミクロ分析、金融資産市場論、金融投資サービス論等を担当。ゲーム理論や新産業組織論、リアルオプション理論等を路まえた貿易政策、政策金融、環境政策等のあり方を探求すると 同時に、応用経済理論分析に基づく経営戦略としてのビジネスモデル作成方法の開発に挑戦している。

『経済金融のための数学』シグマベイスキャピタル(2008)
『ビギナーズ ミクロ経済学』ミネルヴァ書房 (2008)
『ビギナーズ マクロ経済学』ミネルヴァ書房 (2009)
『Wall Streetの英語』シグマベイスキャピタル(2010)
等、金融関連著書、評論も多数。
尾木 研三 講師写真

尾木 研三  (オギ ケンゾウ)

株式会社日本政策金融公庫 国民生活事業本部

1988年国民金融公庫(現:日本政策金融公庫)に入庫。総合研究所、総合企画部を経て、2008年からリスク管理部でスコアリングモデルの開発に携わる。2017年東京地区統轄室。
2012年早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了(MBA)、2017年慶應義塾大学大学院理工学研究科修了(博士(工学))
日本金融・証券計量・工学学会、日本オペレーションズ・リサーチ学会、応用経済時系列研究会、FinTech協会会員 与信管理協会理事
主な著書に「スコアリングモデルの基礎知識」(一般社団法人 金融財政事情研究会)がある。

カリキュラム、
プログラム
第1回 金融リスク管理入門
1.金融リスク概観
2.リスク管理に必要な確率・統計基礎知識
  ・期待値
  ・分散・標準偏差
3.リスク計量の基本的な考え方と課題

第2回 確率・統計に関する予備知識(1)
1.正規分布
2.変数変換と標準正規分布
3.共分散と相関係数

第3回 確率・統計に関する予備知識(2)
1.分散共分散行列
2.ポートフォリオのリスク計算
3.サンプルデータからのパラメーター推定
4.不偏推定量
5.最尤推定量

第4回 VaR計算の基礎(1)
1.株式ポートフォリオのVaR計算
2.回帰分析の考え方によるリターンのモデル化
3.シングルファクターモデルによるリスク分析
4.マルチ・ファクター・モデル
5.マルチ・ファクター・モデルの構築と多重回帰分析

第5回 VaR計算の基礎(2)
1.債券ポートフォリオのリスク把握の考え方
2.感応度(デュレーション)を使った価格変動表現
3.デルタ法による債券ポートフォリオVaR計算
4.デュレーションの数学的背景とコンベクシティ

第6回 信用リスク管理の概観
1.信用リスクとは
2.個別企業の信用リスク計測
3.個別与信管理と与信ポートフォリオ管理
4.PD推計モデルの概要

第7回 信用リスクモデル
1.PD推計モデルの構築と信用格付の決定
2.PD推計モデルの評価指標と検証方法
3.PD推計モデルの限界
4.LGD推計モデルの概要

第8回 与信ポートフォリオ管理
1.与信ポートフォリオ管理の全体像
2.予想損失(EL)の計測と管理
3.予想外損失(UL)の計測と管理
4.与信ポートフォリオのコントロール

第9回 モンテカルロ・シミュレーションによるリスク評価
1.市場リスクの計測手法の特徴と限界
  ・センシティビティ法とフルバリエーション
  ・パラメトリック法とヒストリカル法
2.時系列モデルと幾何ブラウン運動
3.パラメータの推定について
4.マートンモデル(構造モデル)による信用リスクの測定

第10回 リスク管理の課題とバーゼル規制の動向
1.バーゼル規制の概要
2.リスク管理における新たな課題
  ・相関リスク
  ・証券化・再証券化のリスク
  ・カウンターパーティリスク(PFEとCVA)
  ・誤方向リスク
  ・流動性リスク
  ・相互依存関係の管理(システミックリスクと G-SIBs 規制)
  ・ボルカールール
  ・レバレッジ規制
  ・期待ショートフォール
3.リスク管理の限界と規制の動向

第11回 金融リスク管理コース シグマ1級検定試験

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
セミナー参加費
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【お振込先のご案内】

・みずほ銀行  日本橋支店   普通 2167880

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・三井住友銀行 日本橋支店   普通 7718536



口座名義:シグマベイスキャピタル株式会社

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担ください)



【お願い】

お申し込みされた方と別の名義でお振込をされる場合は、ご連絡をお願い致します。

請求書、領収書が必要な方は、お申し付けください。

お知らせ 【割引料金のご案内】
入学金、受講料とも、各種特典をご用意しています。詳しくは弊社までお問い合わせください。

【お申込みに関する注意事項】
・定員になり次第、受け付けを終了いたします。
・一定の人数に達しない場合は、中止になる可能性があります。開講日の1週間前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。中止の場合、お支払方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、受講料を返金いたします。
・実施日の1週間前までに、一定数以上の参加が見込まれることが開講決定の目安となります。
・法人のお客様の場合、お客様内部での承認や派遣者(受講者)の調整が必要等の理由で、開講日1週間前までに正式なお申込が出来ない場合には、事前にその旨をご連絡いただければ予約者としてお席を確保させていただきます。
・お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、入学金および受講料の請求書をお送り致しますので、開講日前日までにお支払いください。

【お問い合わせ先】
シグマベイスキャピタル株式会社
電話:03-6222-9841(代)

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