ビジネスに特化したクオリティの高いセミナーや研修が見つかる!
会員登録をしてセミナーに申し込むとさまざまな特典が受けられます

開催日 2019/05/22 (水) 他10回/計11回 開催地 東京都

スワップコース【第114期】

主催 シグマベイスキャピタル株式会社 講師 シグマベイスキャピタル株式会社&n... 受講料 378,000円   

このセミナーをチェックリストに追加する  セミナーの受付は終了しました
・金利の基礎知識から始まり、スワップ・ポジションの時価評価、リスク管理まで体系立ったプログラムにより、初学者の方でもエキスパートに養成するカリキュラム編成を行っております。
・ 従来的なスワッププライシングのみならず、OISディスカウントなど近時話題になっているテーマや、CVAなどリスク管理周辺の話題も取り上げ、実務の先端の動きにも対応できるカリキュラムとしております。
・実際の商品例、ケーススタディ、パソコン演習を取り入れた実践的教育を行ないます。パソコン演習では、実際の金利データを用いて、すぐに現場で使える手法を学ぶことができます。

セミナーの対象者はこんな方です

リスク管理担当者、融資業務担当者、企業財務担当者、スワップディーラー、 金融商品担当者、金融システム担当者、金融理論研究者、公認会計士、弁護士 並びに今後これらを目指すビジネスパーソンに適したコースです。
  特典
開催日時 2019/05/22 (水)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/06/06 (木)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/06/20 (木)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/07/04 (木)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/07/18 (木)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/08/01 (木)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/08/22 (木)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/08/29 (木)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/09/12 (木)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/09/26 (木)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/10/10 (木)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )

他の開催日・開催場所(同じ都道府県内)で探す    
申込み期間  ~ 2019/05/20
主催会社 シグマベイスキャピタル株式会社
この主催会社の他の最新セミナーを見る    
定員 25名
受講料 378,000円 (専門科を初めて受講される方は、入学金「10,800円(税込)」が必要となります。)
開講場所 ・会場名: シグマベイスキャピタル株式会社教室
・住所: 〒104-0033 東京都中央区新川1-3-10  旭ビルディング 5階
・交通アクセス: 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 3番出口徒歩3分、1番出口徒歩5分
講師
シグマベイスキャピタル株式会社 講師写真

シグマベイスキャピタル株式会社  (シグマベイスキャピタルカブシキカイシャ)

シグマベイスキャピタル株式会社は、我が国唯一の実践金融理論専門教育機関である「シグマインベストメントスクール」と投資プロフェッショナルの育成を目指す「シグマ個人投資家スクール」の企画・運営のほか、研修・教育と親和性の高い出版事業や投資助言・代理業など、専門性を生かして幅広く展開しております。

田渕 直也 講師写真

田渕 直也  (タブチ ナオヤ)

シグマインベストメントスクール学長、株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング代表取締役社長、金融アナリスト

一橋大学経済学部卒。同年、日本長期信用銀行入行。デリバティブ・ディーリング、商品開発業務に従事後、同行海外証券子会社である長銀インターナショナル(ロンドン)に出向し、デリバティブ・ディーリングデスクのチーフ歴任。
その後、UFJパートナーズ投信(現三菱UFJ投信)のファンドマネージャーとして、運用業務に従事後、株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング設立、現在に至る。金融関連の啓蒙書、評論多数。

カリキュラム、
プログラム
【第1回~第5回】 基本知識編

第1回 スワップの基礎知識/債券数理 (1)
1.スワップ取引の概要、テクニカル・タームの説明など
2.複利計算、連続複利、利回り、ゼロ・レート、フォワード・レートなど

第2回 債券数理 (2)/スワップ評価の基本 (1)
1.現在価値とディスカウント・ファクター
2.割引債と利付債の関係
3.Boot Strap 法
4.スワップ評価の考え方

第3回 スワップ評価の基本 (2)
1.LIBOR・スワップレートによる金利体系
2.同金利体系によるディスカウント・ファクター構築
3.既存スワップの評価
4.LIBOR の現在価値の考え方

第4回 スワップ評価の基本 (3)
1.インプライド・フォワード・レートによる LIBOR の現在価値評価
2.フォワード・スワップのプライシング
3.異通貨間のスワップ
4.為替先物によるヘッジと通貨スワップによるヘッジ

第5回 スワップ評価実務
1.補間技法(線形補間、スプライン補間)
2.より実務的なスワップ評価演習

【第6回~第10回】 実務・応用編

第6回 スワップ取引の市場リスク管理
1.為替エクスポージャー
2.金利リスクを表デュレーション、ベーシスポイントバリュー(BPV)
3.グリッドポイントセンシティビティー(GPS)
4.Value at Risk の考え方
  共分散法、モンテカルロ法、ヒストリカル法
5.ポートフォリオのリスクヘッジ
  ベーシスリスク、マクロヘッジ

第7回 スワップ取引の信用リスク
1.カウンターパーティー・クレジット・リスク
2.信用エクスポージャー
  カレント・エクスポージャー、ポテンシャル・エクスポージャー、
  期待エクスポージャーとPFE
3.担保契約(CSA)、清算機関への集中化
4.CVA(Credit Valuation Adjustments)の基本概念と計算方法
5.CVAリスクのヘッジ
  クレジットデフォルトスワップ(CDS)

第8回 スワップ取引の評価の精緻化
1.OIS(オーバーナイト・インデックス・スワップ)
2.OISディスカウント
3.テナーベーシス
4.通貨ベーシス
5.金融危機後のスワップ評価方法

第9回 金利オプションの概要
1.オプション取引の基礎
2.金利オプションの種類
  キャップ・フロア、スワップション、債券オプション、先物オプション
3.金利オプションの理論価格計算の基礎
  ブラックモデルとパス依存型、マルチコーラブルスワップの価値計算、
  モンテカルロ・シミュレーション、イールドカーブモデル
4.ボラティリティーについて
5.オプションのリスク管理
  デルタ、ガンマ、ベガ、セータ

第10回 その他のスワップ取引
1.コンスタント・マチュリティ・スワップ(CMS)
  コンベクシティ・アジャストメント
2.コモディティスワップ
3.エクイティスワップ
4.仕組債
  どのように組成するか、主な商品タイプ

第11回 スワップコース シグマ1級検定試験

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
セミナー参加費
支払い方法
お支払方法「銀行振込」をご希望されるお客様へ



【お振込先のご案内】

・みずほ銀行  日本橋支店   普通 2167880

・三菱UFJ銀行  日本橋中央支店 普通 1089868

・三井住友銀行 日本橋支店   普通 7718536



口座名義:シグマベイスキャピタル株式会社

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担ください)



【お願い】

お申し込みされた方と別の名義でお振込をされる場合は、ご連絡をお願い致します。

請求書、領収書が必要な方は、お申し付けください。

お知らせ 【割引料金のご案内】
入学金、受講料とも、各種特典をご用意しています。詳しくは弊社までお問い合わせください。

【お申込みに関する注意事項】
・定員になり次第、受け付けを終了いたします。
・一定の人数に達しない場合は、中止になる可能性があります。開講日の1週間前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。中止の場合、お支払方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、受講料を返金いたします。
・実施日の1週間前までに、一定数以上の参加が見込まれることが開講決定の目安となります。
・法人のお客様の場合、お客様内部での承認や派遣者(受講者)の調整が必要等の理由で、開講日1週間前までに正式なお申込が出来ない場合には、事前にその旨をご連絡いただければ予約者としてお席を確保させていただきます。
・お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、入学金および受講料の請求書をお送り致しますので、開講日前日までにお支払いください。

【お問い合わせ先】
シグマベイスキャピタル株式会社
電話:03-6222-9841(代)
  • このセミナーについて質問する
  • このセミナーに申し込み

他にもこんなセミナーがあります

セミナーチェックリストを見る

会員なら色々な特典が受けられます
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。
著作権は株式会社ファシオまたはその情報提供者に属します。