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トップページ  インデックス検索  バックオフィス(総務・法務・人事・経理)  経理/財務/会計  【Excel演習付き:リスク管理セミナー】図解とExcelで学ぶデリバティブ実務のすべて(全2回)

開催日 2019/04/17 (水) 他1回/計2回 開催地 東京都

~ 資産価格評価の基礎からCVAリスク/マルチカーブまで ~

【Excel演習付き:リスク管理セミナー】図解とExcelで学ぶデリバティブ実務のすべて(全2回)

主催 シグマベイスキャピタル株式会社 講師 シグマベイスキャピタル株式会社&n... 受講料 81,000円   

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最もわかりやすいデリバティブ理論と実務の本として著名な『デリバティブのすべて』(日本実業出版社)の著者の田渕直也氏から、デリバティブとリスク管理の基本からその応用への流れをExcelを活用しながら実践に役立つよう解説してもらいます。
1日目は、フォワード、スワップなどデリバティブ・キャッシュフローの評価、ブラック・ショールズ・モデルやモンテカルロ・シミュレーションを用いたオプションのプライシングなど、基礎的な概念から実践的な計算方法まで幅広く解説していきます。
2日目は、デリバティブ取引に伴うマーケットリスク、カウンターパーティ・クレジットリスク(CVAリスクを含む)の管理方法を取り上げるとともに、OISディスカウントとマルチカーブ構築について解説します。また、バーゼル規制強化、マイナス金利の影響など、最新の動向についても織り込んだ内容となっています。

このセミナーを受講すると、こんなスキルが身につきます

デリバティブ評価とリスク管理の基本と応用の計算がExcelでできるようになることを目指します。

セミナーの対象者はこんな方です

・総合商社、電力・ガス会社、金融・保険、年金・共済、IT会社、監査法人、コンサルティング会社、シンクタンク、官公庁、独立行政法人にお勤めの方
・デリバティブ/リスク管理を実務に即して習得したい方

  特典
開催日時 2019/04/17 (水)     09:30~ 16:30     (受付  09:00 ~ )
2019/04/24 (水)     09:30~ 16:30     (受付  09:00 ~ )

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申込み期間  ~ 2019/04/15
主催会社 シグマベイスキャピタル株式会社
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定員 25名
受講料 81,000円
開講場所 ・会場名: シグマベイスキャピタル株式会社 教室
・住所: 〒104-0033 東京都中央区新川 1-3-10  旭ビルディング 5階
・交通アクセス: 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅 3番出口徒歩3分、1番出口徒歩5分
講師
シグマベイスキャピタル株式会社 講師写真

シグマベイスキャピタル株式会社  (シグマベイスキャピタルカブシキガイシャ)

シグマベイスキャピタル株式会社は、我が国唯一の実践金融理論専門教育機関である「シグマインベストメントスクール」と投資プロフェッショナルの育成を目指す「シグマ個人投資家スクール」の企画・運営のほか、研修・教育と親和性の高い出版事業や投資助言・代理業など、専門性を生かして幅広く展開しております。

田渕 直也 講師写真

田渕 直也  (たぶち・なおや)

シグマインベストメントスクール 学長、株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング 代表取締役社長、金融アナリスト

1985年一橋大学経済学部卒。 同年、日本長期信用銀行入行。デリバティブ・ディーリング、商品開発業務に従事後、同行海外証券子会社である長銀インターナショナル(ロンドン)に出向し、デリバティブ・ディーリングデスクのチーフ歴任。
その後、UFJパートナーズ投信(現三菱UFJ投信)のファンドマネージャーとして、運用業務に従事後、株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング設立。

田渕 直也 講師テキスト写真
『ファイナンス理論全史 儲けの法則と相場の本質』(ダイヤモンド社、2017)
『最強の教養 不確実性超入門』(ディスカヴァー・トゥエンティワン、2016)
『カラー図解でわかる金融工学「超」入門 投資のプロがやさしく教えるデリバティブ&リスク管理の考え方(サイエンス・アイ新書)』(SBクリエイティブ、2015)
『入門実践金融 デリバティブのすべて』(日本実業出版社、2012)
 その他、金融関連の啓蒙書、評論多数。
カリキュラム、
プログラム
第1回 入門編
1.デリバティブの基本
  ・デリバティブの全体像
  ・フォワード取引、スワップ取引
  ・クレジット・デリバティブ
  ・オプション取引と様々な仕組み商品
2.フォワード/スワップ価格評価
  ・アービトラージ・フリーの原則とキャッシュフローの評価
  ・フォワードレートの計算とその意味
  ・キャッシュフローの変換
  ・通貨スワップの計算
  ・CDSとデフォルト確率
  ・マイナス金利とスワップ評価上の課題
3.オプション評価の理論
  ・オプションの価格計算の考え方
  ・GBM(幾何ブラウン運動)と対数正規分布
  ・ブラック=ショールズ・モデル
  ・金利オプションの評価
  ・解析解と数値計算
  ・モンテカルロ・シミュレーションによる数値計算
  ・マイナス金利とオプション評価の実際
  ・仕組債の組成

第2回 応用編
1.センシティビティによるリスク計測とヘッジ
  ・センシティビティによるリスク計測とヘッジの考え方
  ・オプションのリスク
  ・エキゾチック商品のリスクヘッジ
2.マーケットリスク管理
  ・分散共分散法による市場VaRの計測
  ・VaR計測手法の比較
  ・VaRと期待ショートフォールの限界とリスク管理の高度化
3.カウンターパーティ・クレジットリスクの管理
  ・OTCデリバティブにおけるカウンターパーティ・クレジットリスク
  ・CVAの計測とCVAリスクのヘッジ
  ・信用リスク削減手段とCCPへの清算集中、証拠金規制
  ・信用VaRの計測手法、バシチェック・フォーミュラとクレジット・メトリクス
  ・格付遷移行列とモンテカルロ・シミュレーションによる信用VaR計算の実際
4.OISディスカウントとマルチカーブの構築
  ・担保の存在がデリバティブの価格を変える
  ・OISディスカウントのポイント
  ・ベーシスを考慮した評価体系
  ・マルチカーブの構築
※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※演習後のUSBメモリーはお持ち帰りいただけます。(USBメモリとPCは、弊社でご用意いたします)

【当日配布資料】
・カリキュラム内容をカバーしたパワーポイント資料
・Excel演習データをUSBメモリーに格納して配布します。演習後のUSBメモリーはお持ち帰りいただけます。 (USBメモリとPCは、弊社でご用意いたします)

【参考書籍】
下記参考書籍に事前に目を通しておくと学習効果がアップします。
・ 『入門実践金融 デリバティブのすべて』(日本実業出版社、2012)

セミナー参加費
支払い方法
お支払方法「銀行振込」をご希望されるお客様へ



【お振込先のご案内】

・みずほ銀行  日本橋支店   普通 2167880

・三菱UFJ銀行  日本橋中央支店 普通 1089868

・三井住友銀行 日本橋支店   普通 7718536



口座名義:シグマベイスキャピタル株式会社

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担ください)



【お願い】

お申し込みされた方と別の名義でお振込をされる場合は、ご連絡をお願い致します。

請求書、領収書が必要な方は、お申し付けください。

お知らせ 【割引料金のご案内】
・弊社の通学制スクール「専門科コース」を修了された方は、1割引で受講できます。
・同一法人から2名以上同時にお申込み頂いた場合、1名あたりの受講料は1割引とさせていただきます。

【お申込みに関する注意事項】
・定員になり次第、受け付けを終了いたします。
・一定の人数に達しない場合は、中止になる可能性があります。開講日の1週間前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。中止の場合、お支払方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、受講料を返金いたします。
・実施日の1週間前までに、一定数以上の参加が見込まれることが開講決定の目安となります。
・法人のお客様の場合、お客様内部での承認や派遣者(受講者)の調整が必要等の理由で、開講日1週間前までに正式なお申込が出来ない場合には、事前にその旨をご連絡いただければ予約者としてお席を確保させていただきます。
・お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、入学金および受講料の請求書をお送り致しますので、開講日前日までにお支払いください。

【お問い合わせ先】
シグマベイスキャピタル株式会社
電話:03-6222-9841(代)
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