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開催日 2019/04/28 (日) 開催地 東京都

  • 懇親会

「ボラティリティ」を重点的に・プロトレーダーに学ぶ

日経225オプションと先物(mini)取引を用いた実践トレーディング手法 ~アドバンスト編~

主催 シグマベイスキャピタル株式会社 講師 シグマベイスキャピタル株式会社&n... 受講料 54,000円   

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<ボラティリティを重点的に説明します>
元プロトレーダーが実践的トレーディング手法を伝授します。
日経225オプションと先物を活用した投資戦略、 特にボラティリティの性質や、ブラックショールズ式が仮定する日経平均の動きと市場の動きの違いについて、丁寧に説明し、そこから生じるIVの動きの特性、アウトオブザマネー(OTM)のオプションの価格について説明します。
また、ボラティリティのリスク管理において重要なVanna や Volga など高次のグリークスの影響を考慮したトレード手法をお話しします。

・講師は元プロトレーダーです
・本セミナーは「アドバンスト編」なので、基本的な知識や理論の解説は一切行いません。
 (ただし、戦略を立てる上での理論的な背景、合理的な理由などは、丁寧にご説明します。)
・最初から最後まで徹底的に投資戦略とリスク管理手法について、エクセルを用いて講義をします。

このセミナーを受講すると、こんなスキルが身につきます

今回はアドバンスト編ということで、オプションの初歩的な知識や理論の説明は一切ありません。 最初から最後まで、徹底的に投資戦略とリスク管理手法について講義をします。
講師は、金融機関において20年以上、様々なデリバティブ市場でトレーディングの経験を持つ、弊社フェローの猪田義浩がつとめます。
実際にトレーディングをしていて、ポジションの建て方やクローズの仕方、リスク管理についてお悩みを抱えている方、プロのトレーディング手法について知りたい方、毎日アクティブにトレーディングをしている個人投資家の皆様に是非ご参加頂きたいセミナーです。

セミナーの対象者はこんな方です

・オプションの基本的な知識&経験を持ち、先物のトレーディング経験のある方
・ボラティリティ・サーフェスについて基本的なことから戦略的なトレーディング手法への応用のベースの考え方を知りたい方
・プロのリスクヘッジ手法、相場の状況に応じたポジションの変更を学びたい方

【日本FP協会継続教育対象講座】
 種類      通学
 課目      金融資産運用設計
 認定単位数 AFP:4.0/CFP:4.0
 修了条件   なし
開催日時 2019/04/28 (日)     13:00~ 17:00     (受付  12:30 ~ )

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申込み期間  ~ 2019/04/26
主催会社 シグマベイスキャピタル株式会社
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定員 25名
受講料 54,000円
開講場所 ・会場名: シグマベイスキャピタル株式会社教室
・住所: 〒104-0033 東京都中央区新川 1-3-10  旭ビルディング 5階
・交通アクセス: 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅 3番出口徒歩3分、1番出口徒歩5分
講師
シグマベイスキャピタル株式会社 講師写真

シグマベイスキャピタル株式会社

我が国唯一の実践金融理論専門教育機関である「シグマインベストメントスクール」と投資プロフェッショナルの育成を目指す「シグマ個人投資家スクール」の企画・運営のほか、研修・教育と親和性の高い出版事業や投資助言・代理業など、専門性を生かして幅広く展開しております。

猪田 義浩 講師写真

猪田 義浩  (いのだ・よしひろ)

シグマベイスキャピタル株式会社 フェロー

東京理科大学理学部応用数学科卒業。 同年、日本債券信用銀行入行。同行オプションチームにて、為替、株、金利等デリバティブのインターバンク取引に従事。 米国スタンフォード大学統計学科修士課程修了後、証券会社、スワップハウスなどでデリバティブのチーフトレーダーとして長年活躍。 2008年、シグマベイスキャピタル株式会社入社。同社研究開発部主任研究員、特別研究員を歴任。
現在、スイス系プライベートバンクなどでカバード債投資・分析アドバイザリー業務にも携わる。

カリキュラム、
プログラム
【セミナーの紹介】
2016~17年の低ボラティリティ期間は過ぎ去り、市場のボラティリティは高くなっています。ある程度ボラティリティの事を知ることはトレーダーの必須条件にもなっていると思います。 今回の「アドバンスト編」では、ボラティリティをトレーディングに生かすことを重視して解説いたします。
オプションはボラティリティの商品ですが、市場のボラティリティの動き方は様々な要因に影響されます。 日経平均の値動き、時間の変化、限月間の関係、そしてもちろん行使価格や現物価格との関係、さらにはボラティリティ・リスクであるベガ、それとともにVolgaやVannaといった高次元のリスク指標とボラティリティ・リスク管理、さらにはIVを日々の値幅との比較、そして今回はオプション価格、基本的にはボラティリティのレベル感をμ(ミュー)というブラックショールズモデルのドリフト項の指数を使って比べる方法などを伝授します。
オプション取引実践戦略については、市場歩動きと、その影響を受けるIVの変化などについて、最近の様々な局面を振り返りながら実例を示して解説する予定ですので、実践的で現時点の市場についてのリスク管理上重要なポイントも把握できる内容になっています。
グリークスは知っていても有効に使えていない方、特にオプション取引においてもっとも重要なボラティリティのリスクについて、理解を深めたいと思っている方、オプション取引の基本は十分理解しているものの、今一つオプション取引を有効に利用できていないと感じている方などは、実践的な戦略を学ぶチャンスです。
講義では、まず導入として、デルタヘッジ、ガンマトレーディングといった基本的な取引手法を簡単に説明し、その後、ボラティリティについて、市場の動きとブラックショールズの仮定との違い、そこから生じるIVのカーブ特性をじっくりと説明し、そのうえで、そういった特性を踏まえた戦略やリスクヘッジをお話します。
(もちろん、戦略を立てる上での理論的な背景、合理的な理由などは、丁寧にご説明いたします)

【カリキュラム】
1.ベーシック
  デルタヘッジやガンマについて
2.ブラックショールズ式の中のボラティリティについて
3.ボラティリティを有効に活用するためのノウハウ
  ・実際の日経平均の動きをボラティリティ中心に分析
  ・実際の市場の動きとIVについて、スキューネスやカートシスとは
  ・市場の動きのシミュレーション、ファットテールとは
  ・ボラティリティ・スキュー:生じる理由やポイント
  ・スキューの度合いのチェック、把握の仕方
  ・インプライド・μ(ミュー)によるIVの相対的な高安
  ・ベガ、ボルガ、バンナとその戦略的な利用
4.現状の相場、市場、ボラティティの分析
  ・多角的に見たオプション市場と日経平均の動き、ボラティリティと市場の動き
  ・現状の相場分析とオプション戦略、タイミング、リスクシナリオ

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

特典 参加者特典:エクセルシート「リスク管理シミュレーション」
本セミナーでは、講師が実際のトレーディングで使用しているエクセルシートを受講生の皆様へプレゼントします。 これを用いて、日経225オプションと先物(mini)を組み合わせた投資戦略、一部グローバルマクロ系のヘッジファンドでも使用されているトレード手法を伝授します。
エクセルシートの内容は、できるだけ新しい情報(ボラティリティや市場動向)を使うことで、実際市場に参加されている方にとって、より実践的な感覚が持てるようになっています。
もちろんトレード手法だけでなく、トレードで高パフォーマンスを得るために必要不可欠な管理手法もお伝えします。

懇親会のご案内(オプション)
セミナー終了後、有志による懇親会を行います(別途参加費を頂きます)。
毎回開催している懇親会は、マーケットの話やトレーディングをする上のお悩み相談、受講生の皆様同士の情報交換、トレーダーをしていた頃の講師の体験談やオフレコ話などで毎回大盛況です。
これを機会に講師や他のトレーダーの皆様と交流を深めて頂ければ幸いです。
ご希望の方は前日までにご連絡ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

懇親会有 懇親会有 
セミナー参加費
支払い方法
お支払方法「銀行振込」をご希望されるお客様へ



【お振込先のご案内】

・みずほ銀行  日本橋支店   普通 2167880

・三菱UFJ銀行  日本橋中央支店 普通 1089868

・三井住友銀行 日本橋支店   普通 7718536



口座名義:シグマベイスキャピタル株式会社

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担ください)



【お願い】

お申し込みされた方と別の名義でお振込をされる場合は、ご連絡をお願い致します。

請求書、領収書が必要な方は、お申し付けください。

お知らせ 【ご注意事項】
・定員になり次第、受け付けを終了いたします。
・お申込みが定員を大幅に上回る見込みの場合、会場を弊社近隣の貸会議室等に変更させていただきます。予めご了承ください。
・お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。
・お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
※ただし、法人でお支払いの場合は、貴社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。
・開催確定後、その旨をメールにてご連絡いたします。「銀行振込」をご選択の方には、同時に請求書をお送りします。
・開講日の1週間前頃、「受講案内」をお送りします。「受講案内」発送後のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。

【お問い合せ先】
電話:03-6222-9841(代)

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