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開催日 2019/07/16 (火) 他10回/計11回 開催地 東京都

★カリキュラムを改訂しました。(第7回、第8回)

金融工学コース【第115期】

主催 シグマベイスキャピタル株式会社 講師 シグマベイスキャピタル株式会社&n... 受講料 378,000円   

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・派生商品価格理論、リスク管理理論を中心に、実務で必要とされる金融工学の知識を実践的に学ぶコースです。
・確率微分方程式、マルチンゲール理論などについて、わかりやすく説明し、ブラック・ショールズ式を解析した上で、金利モデル、アメリカン・オプションなどの実務上重要、かつ難易度の高いテーマについて学んでいきます。リスク管理の分野についても、最新のトピックに配慮しながら、網羅的に解説を加えます。
・ある程度、数学を駆使することはコースの性格上やむをえませんが、EXCEL等を多用し、実践的かつ応用力が身に付くよう指導していきます。内容は高度な部分がありますが、しっかり受講していただければ、どなたでも最終の検定試験に合格できるレベルに達することができるよう、経験豊富な講師が丁寧に指導していきます。

セミナーの対象者はこんな方です

・リスク管理担当者、金融商品担当者、デリバティブ担当者、金融システム担当者、金融理論研究者並びに今後これらを目指すビジネスパーソン
・金融数理、確率・統計の基礎知識をお持ちの方
  特典
開催日時 2019/07/16 (火)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/07/30 (火)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/08/08 (木)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/09/03 (火)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/09/17 (火)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/10/01 (火)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/10/15 (火)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/10/29 (火)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/11/12 (火)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/11/26 (火)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/12/10 (火)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )

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申込み期間  ~ 2019/07/14
主催会社 シグマベイスキャピタル株式会社
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定員 25名
受講料 378,000円 (専門科を初めて受講される方は、入学金「10,800円(税込)」が必要となります。)
開講場所 ・会場名: シグマベイスキャピタル株式会社教室
・住所: 〒104-0033 東京都中央区新川1-3-10  旭ビルディング 5階
・交通アクセス: 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 3番出口徒歩3分、1番出口徒歩5分
講師
シグマベイスキャピタル株式会社 講師写真

シグマベイスキャピタル株式会社  (シグマベイスキャピタルカブシキカイシャ)

シグマベイスキャピタル株式会社は、我が国唯一の実践金融理論専門教育機関である「シグマインベストメントスクール」と投資プロフェッショナルの育成を目指す「シグマ個人投資家スクール」の企画・運営のほか、研修・教育と親和性の高い出版事業や投資助言・代理業など、専門性を生かして幅広く展開しております。

山田 雄二 講師写真

山田 雄二

筑波大学ビジネスサイエンス系教授

東京工業大学大学院総合理工学研究科博士後期課程修了。
博士(工学)。日本学術振興会特別研究員、カリフォルニア工科大学ポスドク研究員、筑波大学大学院ビジネス科学研究科助教授、同准教授を経て、2013年より現職。

牧本 直樹 講師写真

牧本 直樹

筑波大学ビジネスサイエンス系教授

東京工業大学理学部卒業。東京工業大学大学院理工学研究科博士課程修了。博士(理学)。
東京工業大学理学部助手、同講師、筑波大学助教授を経て現職。

カリキュラム、
プログラム
第1回 派生証券理論の導入:二項モデルに基づくオプション価格付け
 ・無裁定価格理論
 ・ヨーロピアンオプション
 ・1期間二項モデル
 ・多期間二項モデル
 ・リスク中立確率とマルチンゲール
 ・Excelを用いた二項モデルの実装演習

第2回 連続モデルの基礎
 ・ブラウン運動の導入
 ・幾何ブラウン運動
 ・確率微分方程式と伊藤ルール
 ・伊藤の補題
 ・幾何ブラウン運動のExcelシミュレーション

第3回 ブラックショールズ方程式・公式の導出
第4回 ヨーロピアンオプションの性質
 ・無裁定に基づくブラックショールズ方程式の導出
 ・条件付期待値とマルチンゲール性
 ・ブラックショールズ公式
 ・ヨーロピアンオプション価格と各パラメータの関係
 ・オプションデルタ、ガンマ
 ・インプライドボラティリティ
 ・複製ポートフォリオの構成とデルタヘッジ

第5回 アメリカンオプション
 ・配当付き株式のヨーロピアンオプション問題
 ・アメリカンオプションの導入
 ・二項モデルを用いたアメリカンオプション問題の解法
 ・動的計画法と最適性原理
 ・アメリカンオプションのExcel上での実装

第6回 モンテカルロシミュレーションによるオプション評価
 ・モンテカルロシミュレーション
 ・ヨーロピアンコールオプションの評価
 ・経路依存型オプションの価格付け
 ・シミュレーション結果の計算精度
 ・分散減少法による計算精度の改善

第7回 金利期間構造と債券価格評価
第8回 さまざまな金利モデル
 ・金利期間構造
 ・金利モデル概論
 ・スポットレートモデルと割引債価格
 ・代表的なスポットレートモデル
 ・フォワードレートモデル
 ・債券オプションの価格付け
 ・マーケットモデルと金利デリバティブ
 ・金利に関する最近の話題

第9回 金融リスク管理と VaR
 ・金融リスク概論
 ・VaR と CVaR
 ・市場リスク
 ・オペレーショナル・リスク

第10回 信用リスク評価とクレジットデリバティブ
 ・信用リスク概論
 ・デフォルト確率とハザード関数
 ・信用リスクをもつ金融商品の価格付け
 ・債務担保証券とデフォルト相関
 ・ポートフォリオの信用リスク

第11回 金融工学コース シグマ1級検定試験

【講師】
  山田雄二:第1回~第5回
  牧本直樹:第6回~第10回

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
セミナー参加費
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【お振込先のご案内】

・みずほ銀行  日本橋支店   普通 2167880

・三菱UFJ銀行  日本橋中央支店 普通 1089868

・三井住友銀行 日本橋支店   普通 7718536



口座名義:シグマベイスキャピタル株式会社

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担ください)



【お願い】

お申し込みされた方と別の名義でお振込をされる場合は、ご連絡をお願い致します。

請求書、領収書が必要な方は、お申し付けください。

お知らせ 【割引料金のご案内】
入学金、受講料とも、各種特典をご用意しています。詳しくは弊社までお問い合わせください。

【お申込みに関する注意事項】
・定員になり次第、受け付けを終了いたします。
・一定の人数に達しない場合は、中止になる可能性があります。開講日の1週間前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。中止の場合、お支払方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、受講料を返金いたします。
・実施日の1週間前までに、一定数以上の参加が見込まれることが開講決定の目安となります。
・法人のお客様の場合、お客様内部での承認や派遣者(受講者)の調整が必要等の理由で、開講日1週間前までに正式なお申込が出来ない場合には、事前にその旨をご連絡いただければ予約者としてお席を確保させていただきます。
・お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、入学金および受講料の請求書をお送り致しますので、開講日前日までにお支払いください。

【お問い合わせ先】
シグマベイスキャピタル株式会社
電話:03-6222-9841(代)
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