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開催日 2019/07/12 (金) 他10回/計11回 開催地 東京都

★カリキュラムを改訂しました。(第9回)

クレジットリスク分析コース【第115期】

主催 シグマベイスキャピタル株式会社 講師 シグマベイスキャピタル株式会社&n... 受講料 378,000円   

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・クレジットリスク管理の主要なテーマを幅広く、実践的に学ぶことができるコースです。デフォルト確率・デフォルト相関の推定といったクレジットリスク分析の中心テーマから、バーゼル規制の内容やカウンター・パーティリスクまで、クレジットリスク分析に関する実務的なポイントをほぼ網羅した内容となっています。
・クレジットリスクの定量的な分析は、一般に数理的に難易度の高い議論が多く、書籍等での独習は容易ではありません。本コースは、実務経験豊富な講師陣が、理論の実務的意義が明確に理解できるよう配慮した講義を行います。
・エクセル演習などを多用し、難しい数理的な内容も、実践的に分かり易く学ぶことができると同時に、実務への応用に結び付く知識が修得できます。
・ソブリンリスクやカウンターパーティリスクなど、近年何かと話題になるテーマについても、実務で長く分析に携わってきた講師が問題の本質を分かりやすく説明します。

このセミナーを受講すると、こんなスキルが身につきます

・クレジットリスク分析に関する実務的なポイント
・デフォルト確率・デフォルト相関の推定
・バーゼル規制の内容
・ソブリンリスクやカウンターパーティリスクなど、近年何かと話題になるテーマも

セミナーの対象者はこんな方です

・金融機関でリスク管理業務、デリバティブリスク関係業務に携わる方
・リスク管理系のシステム構築に携わるシステム会社の方
・金融機関の監査等に関わる方
・金融リスク管理、リスク分析関係の知識を身につけたい方
  特典
開催日時 2019/07/12 (金)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/07/26 (金)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/08/20 (火)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/08/30 (金)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/09/13 (金)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/09/27 (金)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/10/11 (金)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/10/18 (金)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/11/01 (金)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/11/22 (金)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )
2019/12/06 (金)     18:00~ 21:00     (受付  17:30 ~ )

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申込み期間  ~ 2019/07/10
主催会社 シグマベイスキャピタル株式会社
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定員 25名
受講料 378,000円 (専門科を初めて受講される方は、入学金「10,800円(税込)」が必要となります。)
開講場所 ・会場名: シグマベイスキャピタル株式会社教室
・住所: 〒104-0033 東京都中央区新川1-3-10  旭ビルディング 5階
・交通アクセス: 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 3番出口徒歩3分、1番出口徒歩5分
講師
シグマベイスキャピタル株式会社 講師写真

シグマベイスキャピタル株式会社

シグマベイスキャピタル株式会社は、我が国唯一の実践金融理論専門教育機関である「シグマインベストメントスクール」と投資プロフェッショナルの育成を目指す「シグマ個人投資家スクール」の企画・運営のほか、研修・教育と親和性の高い出版事業や投資助言・代理業など、専門性を生かして幅広く展開しております。

小林 武 講師写真

小林 武

名古屋商科大学ビジネススクール教授 博士(経営学) シグマベイスキャピタル株式会社 フェロー

慶應義塾大学商学部卒業。同年、東京銀行に入行。フランスグランゼコールHEC経営大学院留学、ファイナンス修士。筑波大学大学院ビジネス科学研究科博士(経営学)。格付投資情報センター、バークレイズ・グローバル・インベスターズ、三菱UFJモルガンスタンレー証券、NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング(日鉄ソリューションズ子会社)にて企業評価、資産運用、リサーチ業務等に従事。2014年より名古屋商科大学および大学院にてファイナンスおよび経済学の講義を担当。研究分野はファイナンス(資産価格評価モデル、ポートフォリオ最適化)、応用計量経済学。
日本ファイナンス学会、日本経済学会、日本金融・証券計量・工学学会、日本保険・年金リスク学会、European Finance Association所属。

菅野 正泰 講師写真

菅野 正泰

日本大学商学部教授 博士(経済学) シグマベイスキャピタル株式会社 フェロー

早稲田大学理工学部卒業。同年、農林中央金庫入庫。国際業務、市場業務、金融技術業務、IT業務、、調査業務等に従事。2001年、新日本監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)に移籍し、主要金融機関・金融庁等に対するリスクマネジメント・アドバイザリー業務等に従事。2003年、一橋大学大学院国際企業戦略研究科修士課程修了、金融戦略MBA。2006年、京都大学大学院経済学研究科ファイナンス工学講座博士後期課程修了。2009年、神奈川大学経営学部准教授(ファイナンス)。2016年、日本大学商学部 教授。国内学会および国際学会の役員や公的機関のリスク管理・ファイナンス関連委員会の委員を多数務める。
主要著書に、『信用リスク評価の実務』(中央経済社)、『入門 金融リスク資本と統合リスク管理』(金融財政事情研究会)、『リスクマネジメント』(ミネルヴァ書房)等がある。

富安 弘毅 講師写真

富安 弘毅

モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 債券統括本部マネジング・ディレクター

一橋大学で国際金融、同大学院国際企業戦略研究科で金融工学を専攻。米国UCLAアンダーソンスクールにてMBAを取得。
日米の金融機関で23年以上にわたりリスク管理業務に携わり、現在はモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社債券統括本部フロントリスクオフィサーを務める。
主な著書に『カウンターパーティーリスクマネジメント』(金融財政事情研究会)、『ファイナンス計量分析入門』(東洋経済新報社、共著)、『リスクマネジメントの本質』(共立出版、共訳)、『信用リスクモデル入門』(東洋経済新報社、共訳)がある。

カリキュラム、
プログラム
第1回 クレジット分析のフレームワーク
 ・信用リスク関連商品(社債・ローン・CDS・証券化商品)のリスク特性
 ・金融機関の業務と信用リスク
 ・信用リスクモデリングに必要な諸概念の説明
  (PD・生存確率・ハザードレート、LGD・EAD)
 ・信用リスクのある債権の評価
 ・Excel演習

第2回 信用格付け
 ・格付けとは
 ・事業債格付け手法
  - 事業債格付けの特徴
  - 事業債格付けで使用する財務指標
  - 業種と財務指標の関係
  - 外資系・日系格付け会社の評価の相違点
  - 事業債格付けのパフォーマンス
 ・内部格付け
  - 内部格付けの特徴
  - 内部格付け体系
 ・格付け推移行列
 ・格付けと景気変動に関する考え方
 ・Excel演習

第3回 信用リスク計測モデル1:統計モデル(その1)
 ・信用リスク評価モデルの概要
 ・デフォルト判別分析
 ・デフォルト率推計モデル(2項ロジットモデル・順序ロジットモデル)
 ・デフォルト率推計モデルの検証
 ・Excel 演習

第4回 信用リスク計測モデル1:統計モデル(その2)
 ・統計モデルの内部格付けへの活用方法
  - 貸出金利の設定
  - 推計デフォルト確率と行内格付とのマッピング
  - 外部格付けのマッピング
  - 定性要因の考慮など
 ・デフォルト時損失率(LGD)、デフォルト時残高(EAD)の計測方法
 ・マクロ経済変数を活用した社債スプレッドの計量モデル
 ・Excel 演習

第5回 信用リスク計測モデル2:構造モデルと誘導モデル
 ・デフォルト確率推定モデルの分類
 ・シングルネームのデフォルト確率推定モデル(1) … 誘導モデル
 ・シングルネームのデフォルト確率推定モデル(2) … 構造モデル
 ・デフォルト確率の推定例(期間構造等)

第6回 デフォルト相関の分析
 ・信用リスク相関を把握するための準備
 ・順位相関による信用格付の分析
 ・線形相関によるデフォルト相関分析
 ・コピュラによる信用リスク計量化

第7回 ポートフォリオの信用リスク管理
 ・ポートフォリオリスク尺度
 ・信用VaRモデルの概要
 ・企業価値変動モデル
 ・シミュレーション事例

第8回 バーゼル規制と信用リスク計量化
 ・バーゼル規制のフレームワーク
 ・規制資本算定モデル(第1の柱)
 ・信用集中リスク管理(第2の柱)
 ・事業法人の信用スコアリングと指標による検証

第9回 ソブリンリスク管理
 ・ソブリンリスクとは
 ・ソブリンリスクの評価方法
  - ソブリン格付け
  - 金融市場におけるソブリンリスクの評価
   (ソブリンCDS、ソブリン債スプレッド、構造モデル)
 ・ソブリンリスクに関する最近の話題
  - ソブリンシーリング
  - バーゼル規制におけるソブリンリスクの取り扱い
 ・業態別ソブリンリスク管理手法
 ・ソブリンリスクの企業価値評価への適用
 ・マクロ経済指標を用いたソブリンリスクモニタリング事例
 ・Excel 演習

第10回 カウンターパーティリスク
 ・カウンターパーティーリスクとは
 ・CVAの基礎
 ・CVA導入の効果
 ・FVA等その他の評価調整
 ・規制が変えるリスク管理

第11回 クレジットリスク分析コース シグマ1級検定試験

【講師】
 小林 武 :第1回~第4回、第9回
 菅野正泰:第5回~第8回
 富安弘毅:第10回

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
セミナー参加費
支払い方法
お支払方法「銀行振込」をご希望されるお客様へ



【お振込先のご案内】

・みずほ銀行  日本橋支店   普通 2167880

・三菱UFJ銀行  日本橋中央支店 普通 1089868

・三井住友銀行 日本橋支店   普通 7718536



口座名義:シグマベイスキャピタル株式会社

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担ください)



【お願い】

お申し込みされた方と別の名義でお振込をされる場合は、ご連絡をお願い致します。

請求書、領収書が必要な方は、お申し付けください。

お知らせ 【割引料金のご案内】
入学金、受講料とも、各種特典をご用意しています。詳しくは弊社までお問い合わせください。

【お申込みに関する注意事項】
・定員になり次第、受け付けを終了いたします。
・一定の人数に達しない場合は、中止になる可能性があります。開講日の1週間前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。中止の場合、お支払方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、受講料を返金いたします。
・実施日の1週間前までに、一定数以上の参加が見込まれることが開講決定の目安となります。
・法人のお客様の場合、お客様内部での承認や派遣者(受講者)の調整が必要等の理由で、開講日1週間前までに正式なお申込が出来ない場合には、事前にその旨をご連絡いただければ予約者としてお席を確保させていただきます。
・お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、入学金および受講料の請求書をお送り致しますので、開講日前日までにお支払いください。

【お問い合わせ先】
シグマベイスキャピタル株式会社
電話:03-6222-9841(代)
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