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開催日 2021/03/08 (月) 開催地 WEB配信型ライブセミナー

米国モーゲージ債(MBS)の複雑多岐なリスク特性を3時間で体系的に習得

【Excel演習付き】エージェンシーMBS投資の基礎

主催 シグマベイスキャピタル株式会社 講師 小林 武 受講料 36,300円   

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米国MBS市場の中心を占めるエージェンシーMBSは、裏付資産である住宅ローン債権のキャッシュフローが反映される仕組みとなっており、様々な理由により期限前償還が発生し、元本の返済が前倒しになるため、通常の債券と比べて、期限前償還リスクが発生します。 こうしたMBSは、金利感応度が低いなどの特性から金利上昇局面で注目が集まっています。 また、一般的な債券とは異なるリスク・リターンの特徴を有しているため、ポートフォリオにMBSを組み入れることでリスクの分散を図ることができます。 MBSのリスク特性や投資戦略は、複雑で多岐にわたることから、その特性を十分に理解することが求められますが、わかりやすい解説書が皆無に等しく、独習には困難を伴います。
本セミナーでは、内外の金融機関で20年以上にわたり資産運用業務に携わってきた講師が、MBSの仕組みと投資戦略などを体系的に解説します。 また、Excelで実装する演習を織り込んでいますので受講生が実践的な知識を身に付ける内容になっています。 本セミナーを受講することにより、MBS投資に必要な知識と実務的なスキルを一通り身に付くようになります。

セミナーの対象者はこんな方です

金融機関、保険会社、資産運用会社、金融システム会社、監査法人、公官庁などでの運用担当者、これから運用に携わる方、運用企画部門の方
資産運用会社、証券会社などで法人、個人向けに債券・ファンド営業などに携わる方
モーゲージ債全般の学習、再確認をしたい方
リスクを適切に管理しながら、高利回り商品への投資を考えている方
金利上昇リスクに関心を持ち、適切な対応の必要性を認識している方
開催日時 2021/03/08 (月)     09:30~ 12:30     (受付  09:00 ~ )

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申込み期間  ~ 2021/03/07
主催会社 シグマベイスキャピタル株式会社
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定員 100名
受講料 36,300円
開講場所 本セミナーは、オンライン講座(アーカイブ配信)です。
  

講師
小林 武 講師写真

小林 武  (コバヤシ タケシ)

シグマベイスキャピタル株式会社 フェロー 名古屋商科大学ビジネススクール 教授 博士(経営学) 日本証券アナリスト協会検定会員

慶應義塾大学商学部卒業。同年、東京銀行に入行。フランスグランゼコールHEC経営大学院留学、ファイナンス修士。筑波大学大学院ビジネス科学研究科博士(経営学)。格付投資情報センター、バークレイズ・グローバル・インベスターズ、三菱UFJモルガンスタンレー証券、NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング(新日鉄住金ソリューションズ子会社)にて企業評価、資産運用、リサーチ業務等に従事。2014年より名古屋商科大学および大学院にてファイナンスおよび経済学の講義を担当。
研究分野はファイナンス(資産価格評価モデル、ポートフォリオ最適化)、応用計量経済学。
日本ファイナンス学会、日本経済学会、日本金融・証券計量・工学学会、日本保険・年金リスク学会、European Finance Association所属。 弊社通学制スクール・専門科「クレジットリスク分析コース」講師。

カリキュラム、
プログラム
1.MBS市場の概要
2.パススルー型MBSの仕組みと価格特性(Excel演習)
・期限前償還リスクと期限前償還モデルの概要
・エージェンシーMBSのキャッシュフロー
・理論価格の評価
3.流通市場におけるMBS個別銘柄の分析・評価(Excel演習)
・実効デュレーション、OAS、ネガティブ・コンベクシティ
4.エージェンシーMBS投資のメリットとリスク特性
5.エージェンシーMBSの投資戦略
6.ポートフォリオにおけるエージェンシーMBSの組み入れ効果(Excel演習)
特典 当日配布資料(ダウンロード)
・カリキュラム内容をカバーした資料と演習用Excelファイルを配布します。各自ダウンロードしてください。

セミナー参加費
支払い方法
お支払方法「銀行振込」をご希望されるお客様へ



【お振込先のご案内】

・みずほ銀行  日本橋支店   普通 2167880

・三菱UFJ銀行  日本橋中央支店 普通 1089868

・三井住友銀行 日本橋支店   普通 7718536



口座名義:シグマベイスキャピタル株式会社

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担ください)



【お願い】

お申し込みされた方と別の名義でお振込をされる場合は、ご連絡をお願い致します。

請求書、領収書が必要な方は、お申し付けください。

お知らせ 視聴開始日 2021年03月08日(月)
視聴終了日 2021年03月31日(水)
申込締切 2021年03月24日(水)

※本講座は、弊社eラーニングシステムを使用します。
 お申込み前に、eラーニングシステムの推奨動作環境をご確認ください。
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