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開催日 2019/10/30 (水) 開催地 東京都

【実践・運用難時代の先端金融商品シリーズ】

クレジットデリバティブとストラクチャードクレジット商品 ~ Excel演習で3時間!その概要からCDO組成の実演まで ~

主催 シグマベイスキャピタル株式会社 講師 シグマベイスキャピタル株式会社  他 受講料 36,300円   

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クレジットは投資リターンの重要な源の一つです。本セミナーでは、伝統的な社債投資以外のデリバティブや仕組型(ストラクチャード)商品のうち、クレジットを原資産(裏付資産)とするものを取り上げます。
クレジットデリバティブは企業や国(ソブリン)などの信用力を原資産とするデリバティブであり、代表的な取引として、様々なタイプのクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)などが行われています。 また、「ストラクチャードクレジット商品」の代表例としてはCDO(債務担保証券)があります。そして、クレジットデリバティブとCDOはお互いに融合して、様々な投資商品を生み出しています。
本セミナーでは、「中立的立場」に基づきながら、その概要から始まり、様々なストラクチャードクレジット商品の解説、それらの投資のメリットとリスクを実務的にお話しします。
さらに、Excel演習により、CDO組成における基本数理も身に付けることが出来ます。

このセミナーを受講すると、こんなスキルが身につきます

「実践・運用難時代の先端金融商品シリーズ」とは?
シグマインベストメントスクールがお届けする、新しいセミナーです。
低金利で運用が難しい状況のもと、一般的に高い利回りが期待される商品に焦点を当て、その特徴やリスクなどを解説します。 実務的視点、特に具体的な投資の観点からの分析を重視し、投資する上での注意ポイントや具体的な投資スキームのメリット・デメリットが分かる内容です。
数理的に複雑な商品についてはPC演習を取り入れ、商品特性が直感的に読み取れるように解説します。

セミナーの対象者はこんな方です

・金融機関、保険会社、資産運用会社、金融システム会社、監査法人、官公庁などでの運用担当者、これから運用に携わる方、運用企画部門の方
・クレジットデリバティブの基本から知りたい方
・リスクを適切に管理しながら、高利回り商品への投資を考えている方
・ストラクチャードクレジット商品の投資にあたってのメリットとリスクを実務的な見地から学びたい方
・CDO組成にあたっての基本的な数理を学びたい方
開催日時 2019/10/30 (水)     13:30~ 16:30     (受付  13:00 ~ )

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申込み期間  ~ 2019/10/28
主催会社 シグマベイスキャピタル株式会社
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定員 25名
受講料 36,300円 (※10月開催のため、消費税率10%で計算しています。)
開講場所 ・会場名: シグマベイスキャピタル株式会社 教室
・住所: 〒104-0033 東京都中央区新川 1-3-10 旭ビルディング 5階
・交通アクセス: 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅 3番出口徒歩3分、1番出口徒歩5分
講師
シグマベイスキャピタル株式会社 講師写真

シグマベイスキャピタル株式会社  (シグマベイスキャピタルカブシキカイシャ)

シグマベイスキャピタル株式会社は、我が国唯一の実践金融理論専門教育機関である「シグマインベストメントスクール」と投資プロフェッショナルの育成を目指す「シグマ個人投資家スクール」の企画・運営のほか、研修・教育と親和性の高い出版事業や投資助言・代理業など、専門性を生かして幅広く展開しております。

田渕 直也 講師写真

田渕 直也  (たぶち・なおや)

シグマインベストメントスクール 学長 株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング 代表取締役社長 / 金融アナリスト

1985年一橋大学経済学部卒。 同年、日本長期信用銀行入行。デリバティブ・ディーリング、商品開発業務に従事後、同行海外証券子会社である長銀インターナショナル(ロンドン)に出向し、デリバティブ・ディーリングデスクのチーフ歴任。
その後、UFJパートナーズ投信(現三菱UFJ投信)のファンドマネージャーとして、運用業務に従事後、株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング設立。

田渕 直也 講師テキスト写真
●主な著書
『ファイナンス理論全史 儲けの法則と相場の本質』(ダイヤモンド社、2017)
『最強の教養 不確実性超入門』(ディスカヴァー・トゥエンティワン、2016)
『カラー図解でわかる金融工学「超」入門 投資のプロがやさしく教えるデリバティブ&リスク管理の考え方(サイエンス・アイ新書)』(SBクリエイティブ、2015)
『入門実践金融 デリバティブのすべて』(日本実業出版社、2012)
 その他、金融関連の啓蒙書、評論多数。
カリキュラム、
プログラム
1.クレジットデリバティブの概要
 ・シングルネーム取引
 ・インデックス取引
 ・FTD(First to Default)
 ・Nth to Default など
2.クレジットリンク債の発行スキーム
3.CDO組成の基本数理(Excel演習)
4.シンセティックCDOとシングルトランシェ
5.再証券化
6.リスク管理上の留意点
7.質疑応答

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※Excel演習データをUSBメモリーに格納して配布します。演習後のUSBメモリーはお持ち帰りいただけます。(USBメモリとPCは、弊社でご用意いたします)
特典 【割引料金のご案内】
・弊社の通学制スクール、専門科コースを修了された方は、定価の1割引で受講できます。
・弊社の関連セミナーのいずれかをお申込み頂いた場合、受講料が1割引となります。
・同一法人から2名以上同時にお申込み頂いた場合、1名あたりの受講料が1割引となります。
・お支払い方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、割引条件を満たすことを弊社が確認した後、差額分を返金いたします。

セミナー参加費
支払い方法
お支払方法「銀行振込」をご希望されるお客様へ



【お振込先のご案内】

・みずほ銀行  日本橋支店   普通 2167880

・三菱UFJ銀行  日本橋中央支店 普通 1089868

・三井住友銀行 日本橋支店   普通 7718536



口座名義:シグマベイスキャピタル株式会社

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担ください)



【お願い】

お申し込みされた方と別の名義でお振込をされる場合は、ご連絡をお願い致します。

請求書、領収書が必要な方は、お申し付けください。

お知らせ 【お申込みに関する注意事項】
<お申込みについて>
・定員になり次第、受け付けを終了いたします。
・お申込みが定員を大幅に上回る見込みの場合、会場を弊社近隣の貸会議室等に変更させていただきます。予めご了承ください。
・お申込み状況により、中止または延期になる可能性があります。開講前にその旨をご連絡します。中止の場合、受講料をお支払い済みの方にはご返金いたします。
・お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方: 開催が確定次第、受講料の請求書をメールでお送り致しますので、開講日までに全納してください。
※ただし、法人でお支払いの場合は、貴社の「締め・支払い」規程に基づき受講料をお振込頂ければ構いません。お支払予定日をお知らせください。

<受講案内について>
・開催が確定次第、その旨をメールにてご連絡いたします。「銀行振込」をご選択の方には、同時に請求書をお送りします。
・開講日の1週間前頃、「受講案内」をお送りします。開講当日に、ご提示を求める場合があります。
・「受講案内」発送後のキャンセルはお受けしかねます。

<お申込みに関するお問合せ>
電話番号:03-6222-9841(代) 土日・祝日を除く 9:00~17:30
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