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開催日 2020/08/21 (金) 開催地 東京都

【会場受講】生命保険会社のALM実務入門

主催 株式会社セミナーインフォ 講師 ジブラルタ生命保険株式会社 受講料 35,630円   

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保険会社にとって最も大事なことは、保険事故が発生したときに、お客様に寄り添い、保険金をお支払いすることにある。そのために、将来の保険金支払いに備え積み立てる保険負債を適切に評価し、それに対応して資産運用ポートフォリオを構築し、ALM(資産と負債の総合管理)を行う必要がある。ALMの遂行に当たっては、資産と負債それぞれに関連するリスクの管理だけでなく、JGAAPやUSGAAP、経済価値ベースといった複眼的な視点で資本を守らないと、契約者保護ができず市場から退場を命ぜられたり、投資家から見て魅力のない投資先になることに留意する必要がある。
本講演では、ALMを行う際に留意すべき基本的な事柄についての概要をお伝えしたうえで、保険キャッシュフローの見積もりの困難さや面白さ、また保険キャッシュフローの特徴を踏まえた資産ポートフォリオの組み立て方について考察する。さらに、経済状況の変動や契約者行動の変動が、会計面や経済価値評価においてどのように作用するのかも見てみる。
  特典
開催日時 2020/08/21 (金)     09:30~ 12:30    

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申込み期間  ~ 2020/08/20
主催会社 株式会社セミナーインフォ
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定員 48名
受講料 35,630円
開講場所 ・会場名: カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内)
・住所: 〒102-0074 東京都千代田区九段南2-2-3 九段プラザビル2F
・交通アクセス: 
講師
ジブラルタ生命保険株式会社 講師写真

ジブラルタ生命保険株式会社

米国会計数理チーム
チームリーダー
佐藤 宏幸 氏

2004年ジブラルタ生命保険入社 資産運用部門のバック部門やミドル部門で、レポーティングやリスク管理、保険負債を見据えた資産運用配分立案に従事 数理部門に異動後は数理ソフトを使った保険キャッシュフローの生成のほか、保険リスク評価や金利リスク評価などのALM業務を中心に担当 現在では米国会計数理部門にて決算とりまとめに従事 日本アクチュアリー会正会員、日本証券アナリスト協会検定会員

カリキュラム、
プログラム
1.ALMについての概要
(1)保険会社を取り巻くリスクとは
(2)なぜALMが重要なのか

2.ALMの評価
(1)資産と負債をどう評価するか
(2)経済価値ベースと会計ベースの評価手法・相違点
(3)ALMのための市場リスク管理入門
 (a)債券
 (b)株式評価
 (c)ポートフォリオ
(4)ALMを行う際のリスク指標
 (a)感応度分析(デュレーション、コンベクシティ、BPV)
 (b)VaR (Value at Risk)
 (c)相関係数

3.保険負債キャッシュフローの見積もり
(1)保険負債キャッシュフローを推計するときの論点
(2)前提の置き方

4.資産運用ポートフォリオ構築にあたって考慮すべき点
(1)資産運用でヘッジできるリスク、ヘッジできないリスク
(2)規制面での制約、市場の制約、リスクの制約
(3)ポートフォリオの組み方で変わる純資産やリスクへの影響

5.ALMの実際
(1)経済価値ベースのソルベンシー規制入門
(2)ALMの実際

6.質疑応答 ※ 講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。会場受講の場合はPCはお使いいただけません。
お知らせ ※受付は30分前より開始いたします。
※セミナー主催者からの受講票・請求書の発送をもってお申込み受付完了のご連絡とさせていただきます。
※料金の中には資料代・消費税が含まれております。
※欠席・遅刻の場合は必ずご連絡をお願いいたします。代理出席は受付いたします。
※お申込み後のキャンセルは、開催日1営業日前の17時まで承ります。
それ以降のキャンセルや当日の無断欠席は受講料を全額ご請求いたします。
※お申込み時点で定員に達している、講師とご同業にあたる等の理由によりお申込みいただけない場合があります。
※募集状況によりセミナー開催が中止となる場合がございます。予めご了承ください。

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